Przeciętnie c

Czy jest możliwe do wdrożenia średniej ruchomej w C bez potrzeby okna próbek. Znalazłem, że mogę zoptymalizować nieco, wybierając rozmiar okna, który jest siłą dwóch, aby umożliwić przesunięcie bitów zamiast dzieląc, ale nie potrzebujesz buforu byłoby miło Czy jest jakiś sposób na wyrażenie nowego wyniku średniej ruchomej tylko w wyniku starego wyniku i nowej próbki. Zdefiniuj przykład średniej ruchomej, w oknie z 4 próbkami, które mają zostać dodane nowe próbki eA średnia ruchoma może być realizowana rekurencyjnie, ale dokładne obliczanie średniej ruchomej należy pamiętać o najstarszej próbce wejściowej w sumie tj. a w swoim przykładzie Dla długości N średniej ruchomej obliczysz. gdzie yn jest sygnałem wyjściowym i xn to sygnał wejściowy Eq 1 może być zapisany rekurencyjnie. Dlatego zawsze musisz zapamiętać próbkę xnN w celu obliczenia 2. Jak wskazał Conrad Turner, można zamiast tego użyć nieskończenie długiego okna wykładniczego, co pozwala obliczyć wyjście tylko z przeszłości put i current input. but nie jest to standardowa nieważona średnia ruchoma, ale średnia geometryczna ważona średnią ruchoma, gdzie próbki w przeszłości uzyskują mniejszą wagę, ale przynajmniej teoretycznie nigdy nie zapomnisz o gramaturze mniejszej i mniejszej próbki daleko w przeszłości. I zaimplementowane średniej ruchomej bez pojedynczej pamięci pozycji dla programu śledzenia GPS I napisał. Zacznij od 1 próbki i podziel się przez 1, aby uzyskać aktualne avg. I następnie dodać anothe próbki i podziel się przez 2 do bieżącej średniej. To trwa, aż dojdę do średniej. Każdego czasu później dodam nową próbkę, przeciętnie i usuń tą średnią z sumy. Nie jestem matematykiem, ale to wydawało się dobrym sposobem na że to zwróci żołądek prawdziwego faceta matematyki, ale okazuje się, że jest jednym z dozwolonych sposobów na to i działa dobrze Pamiętaj tylko, że im większa długość tym wolniej jest to, co chcesz podążać To nie ma znaczenia czas, ale po śledzeniu satelitów, jeśli jesteś wolny, szlak może być daleko od aktualnej pozycji i będzie wyglądał źle Możesz mieć przerwę między siadami a końcowymi kropkami Wybrałem długość 15 aktualizowanych 6 razy na minutę do uzyskać odpowiednią wygładzanie i nie za daleko od rzeczywistej pozycji sutowej z wygładzonym szlakiem dots. doc 16 listopada 16 w 23 03.initialize całkowity 0, licznik 0 za każdym razem, gdy widząc nową wartość. Ten jeden scanf wejściowy, jeden dodać całkowity newValue, jedna liczba przyrostów, jedna dzielna średnia liczba. Jest to średnia ruchoma na wszystkich wejściach. Aby obliczyć średnią w ciągu tylko ostatnich 4 wejść, wymagałoby 4 zmiennych wejściowych, być może kopiowanie każdego wejścia do starszych zmiennych wejściowych, a następnie obliczenie nowego ruchu średnia jako suma 4 zmiennych wejściowych, podzielona przez 4 przesunięcie w prawo2 byłaby dobra, gdyby wszystkie wejścia były pozytywne, aby obliczyć średnie obliczenia. przy odpowiedzi 3 lutego 15 w 4 06.To faktycznie obliczy całkowitą średnią, a nie średnią ruchoma liczyć się s większy wpływ każdej nowej próbki wejściowej staje się zaniżająco mały Hilmar 03 lutego 15 w 13 53. Odpowiedź 20.17 Stack Exchange, Inc. Średnie średnie - proste i exponential. Moving średnie - proste i exponential. Moving średnie wygładzanie danych cenowych do nie wskazują na kierunek ceny, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem Przekroczone średnie opóźnienia, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach Mimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać cenowo i filtrują hałas. bloki strukturalne dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands MACD i Oscylator McClellan Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to Simple Moving Average SMA i EMA średniej ruchomej Średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunku trend lub zdefiniować potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Oto wykres z zarówno SMA, jak i EMA na tym wykresie. Kliknij wykres, aby wyświetlić wersję na żywo. Krótki ruch Średnia kalkulacja. Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć jako oznacza to, że średnia ruchoma jest średnią, która porusza Stare dane są pomijane w miarę pojawiania się nowych danych To powoduje, że średnia długość okresu jest następująca Poniżej przedstawiono przykładową średnią ruchową 5 dni rozwijającą się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni Drugi dzień średniej ruchomej zmniejsza pierwszy punkt danych 11 i dodaje nowy punkt danych 16 Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych 12 i dodanie nowych danych pkt 17 W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni Uwaga, że ​​średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w okresie trzech dni obliczeniowych Należy również zauważyć, że każda ruchoma literą e wartość jest tuż poniżej ostatniej ceny Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena wynosi 15 Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest niższa. Obliczanie średniej ruchomejExponential. Exponential moving averages reduce opóźnienie poprzez zastosowanie większej wagi do ostatnich cen Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej Istnieją trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej Najpierw obliczyć prostą średnią ruchliwą Średnia średnica ruchoma EMA aby rozpocząć gdzieś tak prosta średnia ruchoma jest używana jako poprzedni okres s EMA w pierwszym obliczeniu Drugie obliczenie mnożnika ważącego Trzecie obliczenie średniej ruchomej wykładniczej Poniższa formuła to 10-dniowe przemieszczenie wykładnicze EMA. A 10-krotne Średnia ważona od 1818 do ostatniej ceny EMA 10-ego okresu EMA może być również określana jako EMA 18 18 EMA 20 z 20-krotnym okresem ważenia, ważącym 9 52, licząc najbardziej cena 2 20 1 0952 Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie w dłuższym przedziale czasowym W rzeczywistości spadek wagi o połowę za każdym razem, gdy średnia długość przecięcia jest podwojona. Jeśli chcesz, aby nasi konkretni procenty EMA można użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podać tę wartość jako parametr EMA. Poniżej przedstawiono przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej oraz 10-dniowej wykładniczej średniej ruchomej dla Intel Simple moving średnie są proste i wymagają niewielkiego wyjaśnienia 10-dniowa średnia po prostu porusza się w miarę pojawiania się nowych cen, a stare ceny spadają Średnia wykładnicza rozpoczyna się od prostej średniej ruchomej 22 22 w pierwszym obliczeniu Po ​​pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje, ponieważ EMA rozpoczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana do 20 lub więcej okresów później Innymi słowy, wartość w arkuszu kalkulacyjnym excel może się różnić od ch wartość sztuki z powodu krótkiego okresu zwrotu Poniższy arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że ​​wpływy zwykłej średniej ruchomej miały 20 okresów rozproszenia StockCharts cofnął się co najmniej o 250 okresów znacznie znacznie dalej dla swoich obliczeń, więc efekty z prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag Factor. Dłuższa średnia ruchoma, tym bardziej, że opóźnienie 10-dniowa średniej ruchomej wykładni utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po obniŜeniu ceny. Krótkie średnie ruchome są podobne szybkości łodzi - szybka i szybka zmiana W przeciwieństwie do 100-dniowej średniej ruchomej zawiera wiele poprzednich danych, które spowalniają Dłuższe średnie ruchome są jak tankowce - letargi i powolne do zmiany Wymaga to większego i dłuższego ruchu cenowego na 100 średnie zmiany kursu. Kliknij na wykresie na żywo. Wykres powyżej pokazuje SP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowanie wyższe Nawet w a spadek stycznia do lutego, 100-dniowy SMA odbył kurs i nie wyrzucił 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem średnim 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Sugeruje się vs średnie kroczące. choć istnieją wyraźne różnice między średnim ruchem średnim a średnim ruchem wykładniczym, niekoniecznie lepsze niż inne średnie kroczące Exponential mają mniej opóźnień, a więc są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - a ostatnie zmiany cen Mnożące się średnie kroczące zmienią się przed średnią ruchoma Proste średnie ruchome z drugiej strony stanowią prawdziwą średnią cen dla całego okresu czasu. Takie proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego powinien przeprowadzić eksperymentowanie z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe w celu znalezienia najlepszego dopasowania 50-dniowy SMA na czerwono i 50-dniowa EMA na zielono Zarówno osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA nadal spadała do końca marzec Zauważyć, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Lengths i Timeframes. Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych Krótkofalowe średnie 5-20 okresów najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu Chartscy zainteresowani Średniookresowe trendy pozwoliłoby na dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów Długoterminowe inwestorzy wolą ruch średnie z 100 lub większą liczbą periods. Some średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne 200-dniowa średnia ruchoma jest chyba najbardziej popularny Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma Następna średnia średnica ruchów 50-dniowych jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan używa 50-dniowego i 200-dniowego ruchu średniego razem Krótkoterminowe, 10-dniowy ruch ruchomy wiek był dość popularny w przeszłości, ponieważ łatwo było obliczyć Jeden po prostu dodał liczby i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja zlecenia. Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej z tych osób przykłady poniżej będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich krocznych Określenie średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach Wzrostająca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające Spadająca średnia ruchoma wskazuje, średnie ceny spadają Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową Spadek długoterminowej średniej ruchowej odzwierciedla długoterminowy spadek. Na wykresie przedstawiono 3M MMM z 150-dniową średnią ruchową średnią Ten przykład pokazuje, jak działa średnie ruchome uśrednione, gdy trend jest silny 150-dniowa EMA odrzucona w listopadzie 2007 r. i ponownie w styczniu 200 8 Zauważ, że zajęło 15 stopni odwrócenia kierunku tej średniej ruchomej Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji, które nastąpiły w najlepszym razie lub po ich wystąpieniu w najgorszym MMM w dalszym ciągu niższe w marcu 2009 r., A następnie wzrosły o 40-50 Należy zauważyć, EMA nie pojawiła się dopiero po tym nagłym wzroście Gdy tylko MMM wznowi dalsze 12 miesięcy Ruch średniorocznej pracy przebiegnie w silnych trendach. Double Crossovers. Two średnie ruchome mogą być wykorzystane razem do generowania sygnałów krzyżowych W analizie technicznej Rynki finansowe John Murphy nazywa to podwójną metodą krzyżową Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchliwą Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu System z 5-dniowym okresem EMA i 35-dniowa EMA będą uznawane za krótkoterminowe System z 50-dniowym SMA i 200-dniowym SMA uznawany byłby za średniookresowy, być może nawet długoterminowy. występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przecina powyżej dłuższej średniej ruchomej Jest to również znany jako złoty krzyż A Crossover niedźwiedzia występuje, gdy krótsza średnia ruchoma przecina poniżej dłuższej średniej ruchomej Jest to znany jako martwy krzyż. Przeciętne przecięcia poprzeczne powodują stosunkowo późne sygnały W końcu system wykorzystuje dwa wskaźniki opóźnione. Im dłuższe są przeciętne okresy przejściowe, tym większy jest opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa dobry trend. Jednakże ruchowy system przecięcia średniego generuje wiele pseudonów bez silny trend. Jest też potrójna metoda krzyżowa, która obejmuje trzy średnie ruchome. Znowu sygnał generowany jest, gdy najkrótsza średnia ruchoma przecina dwa dłuższe średnie ruchy. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować 5-dniowy, 10-dniowy i 20-dniowy ruchome wykresy średnie. Wykres powyżej pokazuje Home Depot HD z 10-dniową zieloną linią przerywaną EMA i 50-dniową czerwoną linią EMA Czarną linią jest codzienne zamknięcie Użycie ruchu średnia przecięcie spowodowałoby trzy piony, zanim złapano dobry handel 10-dniowy EMA złamał się pod 50-dniowym EMA pod koniec 1 października, ale to nie trwało długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie 2 listopada Ten krzyż ale następny niedźwiedzia krzyżówka w styczniu 3 pojawiły się pod koniec listopada poziom cen, co doprowadziło do kolejnego szarpnięcia Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał tak długo, jak 10-dniowa EMA powróciła ponad 50 dni kilka dni później 4 Po trzech złych , czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20 lat. Są dwa pierwsze w tym miejscu: pierwsze, przejazdy są skłonne do robienia piór. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec piorunom. Trader może wymagać przecięcia przez ostatnie 3 dni działając lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej poniżej 50-dniowej EMA o określoną kwotę przed działaniem Drugie, MACD może być użyta do identyfikowania i ilościowego oznaczania zwrotów MACD 10,50,1 pokaże linię reprezentującą różnicę pomiędzy dwa e xponential moving average MACD zwraca się pozytywnie podczas złotego krzyża i ujemnie podczas martwego krzyża Procentowy oscylator ceny PPO może być używany w ten sam sposób, aby pokazać różnice procentowe Zauważ, że MACD i PPO oparte są na średnich ruchach wykładniczych i nie pasują do prostych średnie kroki. Wykres ten przedstawia Oracle ORCL z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD 50 200,1. W ciągu 2 1 2 lat istniały cztery ruchome przecięcia średnie. Pierwsze trzy miały skutki wędrowania lub złe transakcje. z czwartym rozdrożem jako ORCL do połowy lat dwudziestych Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przecięcia krzyżowe. Możliwość średnie może być również wykorzystane do generowania sygnałów z prostą ceną crossovers Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchome Przeceny cen można łączyć ze sprzedażą Większa tendencja Dłuższa średnia ruchoma wyznacza ton dla większej tendencji, a krótsze średnie ruchome są wykorzystywane do generowania sygnałów Poszukiwanie uprzejmych krzyżów cenowych byłoby tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłu szej średniej Byłoby to zgodne z harmonogramem większa tendencja Na przykład, jeśli cena jest powyżej 200-dniowej średniej ruchomej, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchową Oczywiście ruch poprzedzający niższą od 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyżowe byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta Krzyż niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie Powyższa krzywa powyżej 50-dniowej średniej ruchomej sygnalizuje wzrost cen i kontynuację większego trendu. wykres pokazuje Emerson Electric EMR z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA Stado wzrosło powyżej i utrzymywało się powyżej średniej ruchomej 200 dni w sierpniu Na początku listopada nastąpiło spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie we wczesnym lutym Ceny szybko sięgają ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić sygnały uprzywilejowane zielone strzałki w harmonii z większym trendem wzrostowym MACD 1,50,1 jest wyświetlane w oknie wskaźników, aby potwierdzić, że ceny przekraczają lub poniżej 50-dniowej EMA Jedna jednodniowa marża równa się cenie zamknięcia MACD 1,50,1 jest dodatnia, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa od 50-dniowej EMA. Support and Resistance. Moving averages może również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrendu Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie blisko 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma Jeśli rzeczywiście, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany To prawie jak samospełniający się proroctwo. Gratka pokazuje NY Composite z 200-dniowa prosta średnia ruchoma od połowy 2004 r pod koniec 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia Kiedy tendencja odwróciła się z podwójnym górnym złamaniem wsparcia, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłużej poruszających się rynków Rynki są pod wpływem emocji, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą być wykorzystane do identyfikacji stref wsparcia lub odporności. Korzyści płynące ze stosowania średnich kroczących należy zważać na niekorzyść Średni ruch umiarkowany to tendencja które są zawsze krok po kroku To niekoniecznie jest zła rzeczą Chociaż przecież trend jest Twoim przyjacielem i najlepiej jest prowadzić handel w kierunku tego trendu Przekazywanie średnich upewnij się, że przedsiębiorca jest w kolejce z obecną tendencją Choć trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie handlu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieskuteczna Kiedyś w trendzie m oving średnie będzie Cię w, ale również dać późne sygnały Don t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole przy ruchome średnie Jak w większości narzędzi analizy technicznej, średnie ruchome nie powinny być stosowane samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędzia uzupełniające Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI do definiowania poziomów przewyższonych lub zbyt wysokich. Dodawanie średnich ruchów do wykresów na wykresach Wykresy. Średnie przeceny są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts przy użyciu menu rozwijanego , użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej, albo średnią ruchową mnożeniową Pierwszy parametr służy do określania liczby przedziałów czasu. Można dodać opcjonalny parametr w celu określenia, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla Open, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla przecięcia Przecinka jest używana do oddzielania parametrów. Można dodać inny parametr opcjonalny, aby przesunąć średnie ruchome do lewej lub ri ght future Ujemna liczba -10 przesuwa średnią ruchu do lewego 10-krotnych wartości. Liczba dodatnia 10 zmieniłaby średnią ruchomej w prawo 10 okresów. Wiele średnich kroczących można położyć na wykresie poprzez dodanie kolejnej linii nakładkowej do stołu roboczego Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić wiele średnich kroczących Po wybraniu wskaźnika, otwórz opcję Zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomej przeciętnej nakładki na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Click tutaj dla wykresu na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchoma. Używanie średnich ruchów za pomocą skanowania w StockCharts. Oto kilka przykładowych skanów, które StockCharts członkowie mogą używać do skanowania w różnych średnich ruchliwych sytuacjach. Bullish Moving Average Cross To skanuje poszukuje zapasów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i upartym krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA 150-dniowa średnia ruchoma wzrasta, dopóki będzie to sprzedawać powyżej jego poziomu pięć dni temu Utrzymujący krzyż ma miejsce, gdy 5-dniowa EMA przekracza 35-dniową EMA przy przeciętnej wielkości. Bearish Moving Average Cross To skanuje szuka zapasów ze spadkiem 150- dzień średnia prosta i krzywa nieuzasadniona 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA Średnioroczna średnia 150-dniowa spada, dopóki spadnie poniżej jego poziomu pięć dni temu Krzyż niedźwiedzia występuje, gdy 5-dniowa ruch EMA poniżej 35-dniowej EMA na abo średniej wielkości. Następna nauka. John Murphy s książki ma rozdział poświęcony średnich kroczących i ich różnych zastosowań Murphy obejmuje plusy i minusy ruchomych średnich Oprócz tego, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie pracy z Bollinger Bands i kanału handlu opartych systems. Technical Analiza rynków finansowych John Murphy. Wiem, że jest to osiągalne z pobudzenia na per. But naprawdę chciałbym uniknąć przyśpieszenia mam googled i nie znalazłem żadnych odpowiednich lub czytelnych przykładów. Zazwyczaj chcę śledzić ruchome średnie trwające strumień strumienia liczb zmiennoprzecinkowych przy użyciu najnowszych 1000 numerów jako próbki danych. Jaki jest najprostszy sposób na osiągnięcie tego celu. Jestem eksperymentowany z użyciem okrągłej tablicy, wykładniczej średniej ruchomej i bardziej prostej średniej ruchomej i stwierdził, że wyniki z okrągłej tablicy dopasowane do moich potrzeb najlepiej. asked 12 czerwca 12 w 4 38.Jeśli Twoje potrzeby są proste, możesz po prostu spróbować użyć wykładniczej średniej moving. Put po prostu dokonać variabl akumulatora e, a gdy Twój kod wygląda na każdą próbkę, kod aktualizuje akumulator o nową wartość. Wybierasz stałą wartość alfa, która wynosi od 0 do 1, i oblicz ją. Wystarczy, że znajdziesz wartość alfa, w której efekt podana próbka trwa tylko około 1000 próbek. Hmm, nie jestem pewien, czy jest to dla Ciebie odpowiednie, a teraz, gdy już to postawiłem tutaj Problem polega na tym, że 1000 to dość długie okno dla wykładniczej średniej ruchomej Nie wiem, czy jest alfa, który rozłożyłby średnią w ciągu ostatnich 1000 numerów, bez underflow w obliczeń zmiennoprzecinkowych Ale jeśli chcesz mniejsze średnie, jak 30 numerów, czy to, to jest bardzo łatwy i szybki sposób to zrobić. przy 4 44. 1 na Twoim stanowisku Mnożona średnia ruchoma może pozwolić na zmienną alfa Więc pozwala to na obliczanie średnich czasów bazowych, np. bajtów na sekundę Jeśli czas od ostatniej aktualizacji akumulatora przekracza 1 sekundę, alfa be 1 0 W przeciwnym razie możesz pozwolić usłudze alpha jako ostatnią uaktualnij 1000000 jxh cze 12, 12 at 6 21.Badalnie chcę śledzić ruchomą średnią ciągłego strumienia strumienia liczb zmiennoprzecinkowych przy użyciu najnowszych 1000 numerów jako próbki danych. Zauważ, że poniżej uaktualnia całkowitą liczbę elementów jako dodano zastąpione, unikając kosztownych przejazdów ON w celu obliczenia sumy - potrzebnej na średnią - na żądanie. Całkowita wartość różni się parametrem od T do obsługi np. długotrwałą długą, gdy łączna 1000 długich s, int dla char s lub podwójna do całkowitego float s. This jest nieco błędem, że numsamples mogłyby przejść przeszłości INTMAX - jeśli zależy Ci na unsigned długie długo lub użyć dodatkowych danych bool członka do rejestrowania, gdy pojemnik jest po raz pierwszy wypełnione podczas cyklicznych numsamples wokół tablicy najlepiej a następnie zmienił nazwę na coś nieszkodliwego jak pos. answered Jun 12 12 at 5 19.one zakłada, że ​​próbka operatora pustego T jest faktycznie nieważnym operatorem T próbka oPless 8 czerwca 14 w 11 52. oPless ahhh dobrze spotted faktycznie miałem na to być nieważne operatora T próbki, ale oczywiście y ou mogłoby używać dowolnej notacji, którą lubiłeś Naprawdę, dzięki Tony D Jun 8 14 w 14 27.